Fluxo de ordem como um preditor de retorno O fluxo de ordem é o volume de transação assinado: se uma ordem é executada ao preço de venda, o fluxo de ordem incremental é (tamanho da ordem) se for executado ao preço da oferta, é - (tamanho da ordem). Em certos mercados onde os comerciantes só podem comprar e vender a partir de criadores de mercado, mas não uns dos outros, um fluxo de ordem positiva significa que os comerciantes são compradores líquidos de um título. Mas mesmo em mercados onde todo mundo pode colocar e preencher ordens em um livro de ordens comum, um fluxo de ordem positiva indica que os comerciantes informados (aqueles dispostos a entrar agressivamente em uma posição) estão ansiosamente adquirindo uma segurança. A coisa pura sobre o fluxo de pedidos é que ele provou ser um bom indicador de momentum. Ou seja, um fluxo positivo prevê um retorno futuro positivo. Isso pode parecer trivialmente óbvio, mas você deve se lembrar que, em termos gerais, um retorno passado positivo nunca prevê um retorno futuro positivo. Esse fluxo de ordem FX possui esse poder preditivo foi mostrado por Evans e Lyons em uma série de artigos. Mas esse indicador é útil em muitos outros mercados e em diferentes escalas de tempo. Por exemplo, em um artigo de Coval e Stafford, foi demonstrado que se você puder extrair o fluxo de ordens de um estoque devido aos fundos mútuos negociando sozinho, você também pode prever seu retorno futuro até, digamos, um quarto. Este artigo não só mostra que o fluxo de pedidos é preditivo, mas que às vezes um tipo específico de fluxo de ordens (neste caso, apenas de fundos mútuos) é às vezes mais preditivo do que o fluxo de ordem geral. Em muitos casos, os comerciantes acham que, contando apenas o fluxo de pedidos devido a traders institucionais, ou fluxo de pedidos devido a grandes encomendas, eles podem prever melhor os retornos futuros. (Não admira comerciantes institucionais estão tentando seu darnedest para quebrar suas ordens em pequenos pedaços, ou para o comércio em piscinas escuras) Eu também ouvi recentemente que o fluxo de pedidos em ETFs setor pode ser preditivo de que os setores de retorno. Se algum leitor tiver lido documentos ou tiver experiência com este tipo de modelo de rotação de setor, por favor deixe um comentário Apesar da comprovada utilidade do fluxo de pedidos, não muitos comerciantes de varejo utilizá-lo. A razão é simples: pode ser difícil de medir. Em FX em particular, muitos mercados não relatam informações de comércio, ou eles relatório com um atraso suficiente, de tal forma que a informação não tem utilidade preditiva. Mesmo para os mercados que relatam informações comerciais instantâneas, você precisaria de um bom pedaço de software para capturar cada lance, pedir, negociar e negociar o tamanho, e armazená-los em uma matriz, a fim de calcular o fluxo de pedidos, uma operação que a maioria das negociações de varejo Software não pode realizar. No entanto, essa barreira para a entrada só pode significar que ainda há alfa decente a ser extraído a partir deste indicador. Agora, um monte de anúncios de serviço público. Uma nova plataforma de negociação algorítmica chamada Rizm projetada para comerciantes de varejo está agora disponível. Você pode se inscrever para o seu teste beta aqui. Quantopian criou uma versão orientada a eventos da minha estratégia de ouro / ouro-mineiros arb com códigos de fonte e análise disponíveis. Eu acho que as métricas de desempenho claro e útil: melhor do que a saída de meus próprios programas de backtest (Quantopian é uma plataforma onde você pode compartilhar backtest resultados e códigos com outros comerciantes.) Arbmaker é uma plataforma para par comerciantes e incorpora software para Testes de cointegração, integrou o feed de dados de muitos fornecedores e permite o envio automatizado de pedidos aos Interactive Brokers. As redes neurais e o filtro Kalman também estão incluídos. Finalmente, vou dar uma palestra intitulada Backtesting e suas armadilhas no MoneyShow do mundo no Metro Toronto Convention Center no sábado, 20 de outubro. Os leitores interessados podem se registrar aqui. Inovação em Tomorrows Trading Como funciona Construir Algoritmos em um Browser IDE, Usando Template Strategies e Free Data Design e testar sua estratégia em nossos dados gratuitos e quando você estiver pronto implantá-lo ao vivo para sua corretora. 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Futuros Oferecemos futuros de tick trade e dados de cotação de janeiro de 2009 até o presente, para cada contrato negociado em CME, COMEX e GLOBEX. Os dados são atualizados semanalmente e são fornecidos pelo AlgoSeek. Opções Oferecemos opções de negociação e cotações até a resolução mínima, para cada opção negociada na ORPA desde 2007, abrangendo milhões de contratos. Os dados são atualizados dentro de 48 horas e são fornecidos pelo AlgoSeek. Colaboração em equipe Encontre novos amigos na comunidade e colabore com o recurso de compartilhamento de recursos da equipe Compartilhe projetos e veja seu código instantaneamente à medida que eles digitem. Você pode até mesmo conceder acesso ao vivo e controlar o algoritmo ao vivo juntos. Use nosso serviço de mensagens instantâneas interno para encontrar futuros membros da equipe para unir forças. 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Alavancar Seu Potencial Opt nos usuários pode ter suas estratégias apresentadas aos clientes hedgefund em um painel de estratégia profissional transparente. Estratégias são validadas por QuantConnects backtesting e negociação ao vivo, dando-lhe uma revisão neutra de terceiros do código. Os hedgefunds interessados podem contatá-lo diretamente através de QuantConnect para oferecer-lhe o emprego ou o financiamento para sua estratégia Junte-se a nossa comunidade Nós temos uma das comunidades de troca quantitativas as maiores no mundo, construindo, compartilhando e discutindo estratégias com nossa comunidade. Converse com algumas das mentes mais brilhantes do mundo à medida que exploramos novos domínios da ciência, matemática e finanças. Grande ponto, obrigado por trazer à tona. Nós temos falado muito sobre a adição de novos modos de simulação que poderiam facilitar o fim do dia de negociação. Por exemplo, um que só transmite os últimos 10 minutos de cada dia para o seu algoritmo. Eu também queria compartilhar alguns antecedentes rápidos: zipline, o opensource backtester poderosa quantopian, tem uma implementação modular para modelagem de como as encomendas são preenchidas. Referimo-nos ao cálculo de quanto e a que preço uma encomenda é preenchida como derrapagem. Nós fornecemos dois modelos de derrapagem agora, e esperamos adicionar mais ao longo do tempo. Você pode ler em nossa documentação de ajuda: quantopian / helpide-slippage. E se você realmente está jogando, você pode adicionar novos modelos de escorregamento para o projeto zipline: github / quantopian / zipline Os modelos de derrapagem todos vivem aqui: github / quantopian / zipline / blob / master / zipline / finance / slippage. py O comportamento atual para Ambos os modelos são para preencher encomendas colocadas na barra B começando com o preço de fechamento da barra B1. Assim, se você colocar uma ordem ao manusear a barra diária de 1/3/2002, o modelo começará a preencher sua ordem com base no preço de fechamento de 1/4/2002. Os modelos diferem em como calculam então a quantidade de estoque que é enchido, ea mudança no preço do mercado a sua ordem cheia. O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra, uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para prestar serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece opinião sobre a adequação de qualquer garantia ou investimento específico. Quantopian não dá garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. As opiniões estão sujeitas a alterações e podem ter-se tornado pouco fiáveis por várias razões, incluindo alterações nas condições de mercado ou circunstâncias económicas. Todos os investimentos envolvem riscos, incluindo perda de capital. Você deve consultar com um profissional de investimento antes de tomar qualquer decisão de investimento. Em relação ao 100K você referência acima, presumivelmente é inicial de capital de giro, direito Então em cima disso, uma certa quantidade de alavancagem (empréstimo) seria aplicado, bem, certo Para fazer intra-dia de negociação de ações, assumindo que você Ter 100K dinheiro sentado ao redor, o quanto você precisa para pedir emprestado em cima de que ter um quotbusinessi realista de negociação como um indivíduo Hi Grant, para negociação intraday você pode geralmente obter alavancagem 1: 4 em contas até 100k. Depois de 100k alguns corretores têm contas de carteira que potencialmente podem fornecer alavancas mais elevadas (até 1:10 ou mesmo superior), mas eles implicam que, uma vez que você abrir conta de carteira - você deve saber o que você está fazendo ao usar alavancas maiores (e controle de risco adequado / Gestão de dinheiro se torna uma obrigação). Para comerciantes novatos negociação de ações intraday não é geralmente a melhor opção - eu seria melhor conselho para começar com swing trading (você não precisa de 25k para isso, mas as margens máximas são apenas 1: 2) em primeiro lugar. Intraday negociação é muito mais gratificante com os futuros como comissões são muito menores proporcionalmente (bem como quase garantido nil derrapagem na maior parte do tempo), você pode começar com 5-10k capital para 1 contrato de negociação, número de tick-to-tick Nível 1/2 simuladores estão disponíveis gratuitamente (por exemplo, NinjaTrader um) - daí, é um terreno perfeito para praticar intraday comerciante. BTW, negociação HFT é uma história totalmente diferente - eu sei par de caras que estão trabalhando atualmente em sub-micro solução de sinal para mercado para HFT, portanto, em 5 minutos e 15 minutos prazos, que são mais utilizados por intraday Comerciantes, HFTs são geralmente fora da competição. Veja resposta de Alex39s que respondeu melhor do que eu teria) eu acho que seria útil para entender o que a estratégia mais realista é dependendo da quantidade de dinheiro que você tem. Obviamente, isto tem um efeito na concepção do algoritmo. Se eu tiver 5k na minha conta, com apenas alguns negócios manuais registrados em minha conta, então eu tenho objetivos de design muito diferentes em comparação com até mesmo uma conta de 25k. I39m adivinhar o seu algo como 5k - hold de segunda a sexta-feira, alavancar 25k - hold overnights, alavancar 1: 2 50k - intraday, alavancagem 1: 4 etc
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